Et bien je n'ai rien fait de plus pour que ça fonctionne chez moi.
Activation et configuration du service VPN Server L2TP sur le NAS,
Ouverture des ports udp/500, udp/1701, et udp/4500 sur la box/routeur,
Création de la clé de registre manquante,
Configuration du client Windows en précisant bien le type de réseau VPN "Protocole L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) avec IPsec (L2TP/IPsec)" et la clé prépartagée pour l'authentification.
Je l'ai refait il y a peu sur un Windows 10 Preview, et ça fonctionne très bien.
Sinon tu peux afficher le trafic avec tcpdump pour vérifier que ça communique bien :
DiskStation> tcpdump udp port 500 or udp port 1701 or udp port 4500 -nq