Tout simplement car nordvpn a accès à l ensemble de tes connexions, log, identifiants (sur les sites non sécurisé). Ils peuvent également faire du man in the middle entre toi et un site pour par exemple t ajouter de la pub .. en gros ils deviennent maître de ta connexion. Je pense qu on aura prochainement un piratage d un gros fournisseur vpn pour infecter des utilisateurs.
Niveau anonymat, ils doivent tout logger, donc oui tu es anonyme niveau hadopi mais ce n est qu un anonymat relatif.
Pour la partie DDNS, comme tu change d ip avec le vpn, je pense que tu n as plus de loopback de ton adresse vers celle du syno, je pense que le plus simple serait d ajouter un dns interne si tu souhaite conserver ce fonctionnement